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Video length is 26:15
Calibration and Simulation of Interest Rate Models
Artem Bagrov, Softline
"В вебинаре делается обзор моделей краткосрочных процентных ставок, показана их реализация в среде MATLAB, включая симуляцию и визуализацию. На примере показано, как калибровать и проводить симуляцию моделей процентных ставок для расчета мер риска портфеля свопов.
Отдельные темы в этом вебинаре включают:
- Получение данных от финансовых провайдеров
- Калибровка текущей матрицы волатильности свопциона
- Калибровка исторических данных фильтром Калмана
- Гибридная калибровка
- Расчет денежной добавленной стоимости
"
Recorded: 2 Oct 2014
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