Finanzederivate mit MATLAB: Mathematische Modellierung und numerische Simulation, 2e
Michael Günther, Bergische Universität Wuppertal;
Ansgar Jüngel, TU Wien
Springer Vieweg, 2010
ISBN: 978-3-8348-9786-2;
Sprache: Deutsch
Dieses für Studenten der Finanzmathematik geschriebene Buch behandelt aktuelle numerische Methoden zur Bewertung von Finanzderivaten wie Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen, Finite-Differenzen-Methoden sowie die Lösung freier Randwertprobleme mit MATLAB. Die überarbeitete zweite Ausgabe wurde um Themen wie Zinsderivate, Quartos, Energiederivate und CDOs (Collateralised Debt Obligations) erweitert.
Eine Einführung in MATLAB ist als Anhang angefügt. Im gesamten Buch werden außerdem zahlreiche Anwendungsbeispiele mit MATLAB gelöst.
Web サイトの選択
Web サイトを選択すると、翻訳されたコンテンツにアクセスし、地域のイベントやサービスを確認できます。現在の位置情報に基づき、次のサイトの選択を推奨します:
また、以下のリストから Web サイトを選択することもできます。
最適なサイトパフォーマンスの取得方法
中国のサイト (中国語または英語) を選択することで、最適なサイトパフォーマンスが得られます。その他の国の MathWorks のサイトは、お客様の地域からのアクセスが最適化されていません。
南北アメリカ
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
ヨーロッパ
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)