Financial Toolbox

金融時系列解析

Financial Toolbox では、金融市場の時系列データを解析するための一連のツールが提供されていま す。このツールボックスには、以下をサポートする金融時系列オブジェクトが含まれています。

  • 営業日と祝日を含む日付の演算
  • データの変換と解析
  • テクニカル分析
  • チャートやグラフィックスの作成

Financial Time Series ツールには、MATLAB® 数値配列との変換といった、金融時系列オブジェ クトを作成、管理、操作するための便利なインターフェイスが用意されています。さらに、ファイル、データベース (Database Toolbox を使用)、または金融データフィードのプロバイダー (Datafeed Toolbox を使用) からツールに直接データを読み込むことも可能です。

Importing and visualizing stock data using the Financial Time Series tool.
Financial Time Series アプリケーションを使用した、株式データのインポ ートと可視化。データのインポート、選択した時系列オブジェクトの表示 (左)、選 択した時系列オブジェクトのプロット (右上)、データフィード プロバイダーからの データへのアクセス (右下) を行うことができます。

GARCH 推定、シミュレーション、および予測

Financial Toolbox には、一変量 GARCH モデルを扱うツールが用意されています。これらのツールで
は、以下の作業を実行できます。

  • イノベーション (残差) が正規分布に従う一変量 GARCH (p, q) モデルを推定
  • 一変量 GARCH (p, q) プロセスのシミュレーション
  • 条件付き分散の予測

Econometrics Toolbox には、追加の GARCH モデルを扱うためのツールが用意されています。

次のトピック: 欠測値を含むデータに対する回帰と推定

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