Financial Toolbox

確定利付分析とオプションの価格付け

キャッシュ フロー分析

Financial Toolbox では、資産の時間的価値の機能が提供されており、次の作業を実行できます。

  • 現在および将来価値の計算
  • 名目/実質金利、または修正内部収益率の計算
  • 償却額や償却スケジュールの計算
  • ローンや年金といった定期的に発生する金利の計算

SIA に準拠した確定利付証券の分析

このツールボックスでは、政府、法人、自治体の発行する確定利付証券の価格付け、利回り、感応度の分析のために、SIA (米証券業協会) に準拠した分析機能が提供されています。次のような分析機 能があります。

  • 債券のキャッシュフローの発生日付、金額、感覚の計算
  • 債権の価格付けや満期利回りの計算
  • デュレーションとコンベクシティの計算

Financial Instruments Toolbox を使用して、ステップ債やゼロ クーポン債の価格を算出できます。

ブラック・ショールズ、ブラック、2 項モデルによるオプションの価格付け

Financial Toolbox を使用すると、次のことが可能です。

  • ブラックまたはブラック・ショールズ方程式を使用して、標準的な市場モデルによる株式の価格付け
  • ラムダ、シータ、デルタなどのグリークスの計算

Financial Instruments Toolbox を使用すると、Heath-Jarrow-Morton モデルや Cox-Ross-Rubinstein モデ ルなどの幅広いモデルや手法を使用して、株式や債権のデリバティブの価格付けを行うことができます。

Plot showing the option Greeks gamma and delta for a portfolio of call options.
コール オプションのポートフォリオに対する、ガンマ (Z 軸) とデルタ (色) を示すプロット。
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