Financial Toolbox

リスク分析と投資成果

Financial Toolbox では、リスクや投資成果を分析および評価するために、ツールの総合的な環境が提 供されています。

投資成果の指標には次のものがあります。

  • シャープ レシオ
  • インフォメーション レシオ
  • エラーの追跡
  • リスク調整後リターン
  • (期待) 下方部分モーメント
  • 最大ドローダウンと期待される最大ドローダウン
Surface plot showing Sharpe ratio results.
日次リターン データに対し、リード/ラグを変え指数加荷重移動平均モ デルに近似し、各リード/ラグから算出されるシャープ レシオを示すサーフェス プロット。

ツールボックスには、信用リスク分析のための一連のツールが用意されており、これらを使用して次を実行できます。

  • 格付けデータから遷移確率を事前処理し推定する
  • 格付けデータをカテゴリーに集計する
  • 遷移確率から信用度へ変換する、または信用度から遷移確率へ変換する
Corporate default rate forecasting example.
企業の債務不履行レート予測の例。プロットは、実際および予測の債務不履行について、95% 信頼区間 以内でのバックテストされたアウト・オブ・サンプル結果をプロットしています。
次のトピック: 確定利付分析とオプションの価格付け

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