Econometrics Toolbox 1.3

Econometrics Toolbox™ は、ボラティリティモデリングを中心に、経済の原理と行動をモデリングするための関数を提供します。Econometrics Toolbox の利用により、線形および非線形確率微分方程式（SDE）をモンテカルロシミュレーションによって解いたり、数種類の GARCH モデルによる一変量 ARMAX/GARCH の複合モデルや多変量 VARMAX モデルを構築することができます。また、最小二乗平均誤差の予測、ARMAX/GARCH モデルおよび制約なし/制約付きの VARX モデルでのパラメータの推定、および Heston の確率ボラティリティモデルによるボラティリティのモデリングを行うことができます。さらに、尤度比検定や Dickey-Fuller および Phillips-Perron 単位根検定などの診断や統計的仮説検定を行うこともできます。