Econometrics Toolbox 1.3

製品紹介

• 概要と主な機能
• パラメータの推定
• モンテカルロシミュレーションと予測
• ボラティリティモデリング
• 関数例

パラメータの推定

Econometrics Toolbox の利用により、一変量 ARMAX/GARCH の複合モデルと多変量 VAR/VARX モデルのパラメータ推定（モデル・キャリブレーション）を行うことができます。Econometrics Toolbox では、金融および経済の時系列分析に関する推定の診断や統計的検定について、条件付き分散不均一性の検定、Q 検定、尤度比検定、Dickey-Fuller および Phillips-Perron 単位根検定、AIC/BIC 情報量規準によるモデル次数選択等が用意されています。