Financial Derivatives Toolbox 5.6

Financial Derivatives Toolbox™ は、Financial Toolbox の機能を拡張し、株式オプションや確定利付証券、および金利によって変動する証券のモデリングおよび分析に関する機能を提供します。

Cox-Ross-Rubinstein（CRR）モデルや、等確率（EQP：Equal Probabilities）モデル、Heath-Jarrow-Morton（HJM）モデル、Black-Derman-Toy（BDT）モデルといった一般的な株式オプションおよび確定利付証券のモデリング手法を用いて、価格や感応度を算出したり、価格の推移の様子を表示したり、ヘッジ分析したりすることが可能です。