ドキュメンテーション センター

  • 評価版
  • 製品アップデート

最新のリリースでは、このページがまだ翻訳されていません。 このページの最新版は英語でご覧になれます。

gprnd

一般化パレート乱数

構文

R = gprnd(K,sigma,theta)
R = gprnd(K,sigma,theta,m,n,...)
R = gprnd(K,sigma,theta,[m,n,...])

説明

R = gprnd(K,sigma,theta) は、裾の指数 (形状) パラメーター K、スケール パラメーター sigma、およびしきい値 (位置) パラメーター theta を使用して、一般化パレート (GP) 分布から選択される乱数の配列を返します。R のサイズは、すべてが配列であれば入力引数の共通サイズになります。いずれかのパラメーターがスカラーの場合、R のサイズは他のパラメーターのサイズになります。

R = gprnd(K,sigma,theta,m,n,...) または R = gprnd(K,sigma,theta,[m,n,...]) は、m x n x ... の配列を生成します。Ksigmatheta パラメーターにはそれぞれ R と同じサイズのスカラーまたは配列を使用できます。

K = 0theta = 0 の場合、GP は指数分布と等価です。K > 0theta = sigma/K の場合、GP はパレート分布と等価です。K1 の場合、GP の平均は有限ではなく、K1/2 の場合、分散は有限ではありません。K0 の場合、GP は

X > theta に対して正の密度をもつか、次のようになります。

参照‏

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

参考

| | | | | |

この情報は役に立ちましたか?