gplike

構文

説明

nlogL = gplike(params,data) は、params のパラメーターで評価した、2 パラメーターの一般化パレート (GP) 分布に対する負の対数尤度 nlogL を返します。params(1) は裾の指数 (形状) パラメーター k、params(2) はスケール パラメーターです。gplike ではしきい値 (位置) パラメーターを指定できません。

[nlogL,acov] = gplike(params,data) は、フィッシャーの情報の逆行列 acov を返します。params の入力パラメーター値が最尤推定値の場合、acov の対角要素は、それらの漸近分散になります。acov は、予測された情報ではなく、観測されたフィッシャー情報に基づきます。

k = 0 で theta = 0 の場合、GP は指数分布と等価です。k > 0 および theta = sigma/k の場合、GP はスケール パラメーターが sigma/k、形状パラメーターが 1/k のパレート分布と同じになります。k ≥ 1 の場合 GP の平均は有限ではなく、k ≥ 1/2 の場合分散は有限ではなくなります。k ≥ 0 の場合、GP は

x > theta に対して正の密度をもつか、次のようになります。

k < 0, $$0\le \frac{x-\theta }{\sigma }\le -\frac{1}{k}$$.

参考文献

拡張機能

バージョン履歴

R2006a より前に導入

参考

gpfit | gppdf | gpcdf | gpinv | gpstat | gprnd