iwishrnd
逆ウィシャート乱数
構文
W = iwishrnd(Tau,df)
W = iwishrnd(Tau,df,DI)
[W,DI] = iwishrnd(Tau,df)
説明
W = iwishrnd(Tau,df)
は、パラメーター Tau
および df
を使用して逆ウィシャート分布からランダム行列 W
を生成します。W
の逆数には、共分散行列 Sigma = inv(Tau)
および自由度 df
のウィシャート分布があります。Tau
は、対称な正定値行列です。
W = iwishrnd(Tau,df,DI)
は、DI
が Tau
のコレスキー因子の逆数の転置であり、DI'*DI = inv(Tau)
であることが必要です。ここで、inv
は、MATLAB® 逆関数です。DI
は、下三角で Tau
と同じサイズです。同じ値の Tau
を使用して iwishrnd
を複数回呼び出す場合、呼び出すたびに計算するより、DI
を指定する方が効率的です。
[W,DI] = iwishrnd(Tau,df)
は、DI
を返します。この戻り値は、以降の iwishrnd
呼び出しで入力として使用できます。
ソースが異なると、逆ウィシャート分布の異なるパラメーター表現を使用することに注意してください。関数は、パラメーター tau
を定義して、出力行列の平均が Tau/(df-d-1)
となります。ここで、d
は Tau
の次元です。
バージョン履歴
R2006a より前に導入