状態空間時系列モデルの推定

時系列の離散時間状態空間モデルは次の方程式で求められます。

$\begin{array}{l} x (k T + T) = A x (k T) + K e (k T) \\ y (k T) = C x (k T) + e (k T) \end{array}$

ここで、T はサンプル時間、y(kT) は kT 時点での出力です。

時系列構造体は、空の B および D 行列をもつ一般的な構造体に対応します。

状態空間モデルの一般的な離散時間および連続時間の構造体については、状態空間モデルとはを参照してください。

時間領域データ (iddata オブジェクト) についてコマンドラインで単出力および多出力状態空間モデルを推定できます。

次の表では、各コマンドの簡潔な説明を示します。結果のモデルは idss モデルオブジェクトです。これらのコマンドを使用して連続時間モデルまたは離散時間モデルを推定できます。

状態空間時系列モデルを推定するためのコマンド

コマンド	説明
`n4sid`	線形状態空間モデルを推定する非反復の部分空間法。
`ssest`	予測誤差を最小化する反復推定法を使用して線形時系列モデルを推定。