MathWorks がポートフォリオ モデリングと計量経済学の機能を提供

MATLAB プロダクト ファミリの最新リリースにおいて、<br>パワフルなアルゴリズムで投資マネージャーをサポート

東京, 日本 - (2011 年 5 月 3 日)

MathWorks は本日、MATLAB のための Financial Toolbox における新しいポートフォリオ最適化オブジェクトを発表しました。これによってポートフォリオ マネージャーとアナリストは、ポートフォリオを簡単に検討および作成できるようになります。このポートフォリオ最適化オブジェクトは、MATLAB プロダクト ファミリのリリース 2011a (R2011a)とともに提供され、ポートフォリオ分析で粗利益やトランザクション コストを考慮する手法が含まれています。投資マネージャーの実用的なニーズをサポートするこれらの機能によって、最先端の技術を駆使したポートフォリオ最適化と資産分配のアルゴリズムを簡単に利用できるようになります。

また、Engle-Granger とJohansen の共和分テストと、VEC (ベクター エラー コレクション) モデル変換ルーチンが Econometrics Toolbox に追加され、エコノミストや、トレーダー、リスク アナリストのために、新しい時系列モデリングとテストの機能が用意されています。


その他の MathWorks 製品でも、金融工学エンジニアのために次のような機能が強化されています。

  • Database Toolbox の datainsert 関数によって、金融データベースへの書き込みに要するスピードが 10 倍加速されます。
  • Optimization Toolbox の大規模二次計画法アルゴリズムによって、大規模なポートフォリオの最適化が容易になります。

MathWorks について

MathWorks（マスワークス）は、数学的計算で業界をリードする世界的なソフトウェア 開発会社です。MATLAB は、Language of Technical Computing（技術計算言語 ) として、アルゴリズム開発、データ解析、視覚化、数値計算のためのプログラミング環境を提供します。Simulink は、マルチドメイン シミュレーションやダイナミック システム、および組込みシステムのモデルベース デザインのためのグラフィカル環境です。 世界中のエンジニアや科学者が、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、金融機関、生命工学、製薬などの産業分野において、発見、革新、開発を加速させるためのツールとしてこれらのプロダクト ファミリを活用しています。また、MathWorksの製品は、教育および研究に欠かせないツールとして、 世界各国の大学や教育機関において活用されています。MathWorksは 1984 年に創業、現在は、マサチューセッツ州ネイティックを本拠地とし、世界 15 か国で 2200 名以上の従業員が活躍しています。詳細については jp.mathworks.com をご覧ください。

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